логин: 
<< предыдущая заметкаследующая заметка >>
02 сентября 2017
Торговый робот , часть вторая

С высоты птичьего полета окидываем взором торги 31-го августа 2017 года.
Газпром. Крестьянин, торжествуя, обнаруживает в 17-и часовой свечке хороший слив.
Свечка жирная, длинная, не то что предыдущая — в той покупатели оставили от свечки только противный тощий хвост.

Вот как раз такая комбинация и есть то что меня интересует. Т.е., если свеча длинная, значит были активные продажи и продавцы победили. Это как раз то, что нам надо для опытов. Берем свечку за руку и ведём её в разделочную комнату.
Начинаем препарировать, осторожно разделяя свечу на 15 минутки.

Видно что слив резко активизируется со второй четверти часа — объемы больше 12 000. Для сравнения свечи непосредственно до и после примерно по 6 000, а в спокойные 15-и минутки в 16 и 18 часов объемы по 2.5-4 тысячи штук.
ОК, режем еще тоньше — делаем 5-и минутки:

И что мы видим! — оказывается 3/4 объема за четверть часа прошли за пять минут с 17.25.
Средний объем спокойных пятиминуток (опять же с 16 до 19 часов) ~ 1000 шт, хотя в некоторых мелких свечках есть 500, в некоторых и 2500. Интересно что свеча в 17.20 — т.е. именно предыдущая, с совершенно спокойным объемом 1200, а вот следующие пятиминутки с объемом > 5 тыщ каждая. Ну понятно, колбасит еще немножко.

И, наконец, надеваем тоненькие — претоненькие, особо чувствительные, латексные (гусары, молчать!) перчатки...
Берем особо тонкий скальпель и ас-та-рож-ненько нарезаем минутные свечи.

Та-дам! Ну это просто бомба. Вся пятиминутка продалась на самом деле за 1 минуту в 17.29! 8 с лишним тыщ фьючей продали за минуту из 9000 пятиминутки. Делаем традиционные замеры соседних и дальних (спокойных) свечей, но тут полная сумятица: понятно что сразу следующая свеча с хорошим объемом — примерно 3 000, а вот все остальные с бешенным разбросом — от 30 до 750 в минуту. И это, повторюсь, спокойные свечи, причем они могут чередоваться без особого смещения цены. Например минута с объемом 50, потом 600, потом 20, потом 100, затем 700.

Понятное дело, что в этой бешенной свече в 17.29 надо было шортить и быстренько откупаться и хотя свеча коротенькая, на ней одной можно взять свой ежедневный один процент и уйти в тень. Но вот это «понятное дело» всегда понятно задним умом — то что в свече будет объем 8 тыщ штук видно лишь по окончании свечи. А как узнать до её начала?

Ответ простой. Надо брать ультра-микро-милли-том и резать свечи супер мелко — в отдельные тики. Ибо возверуйте, братие! — смысл не в количестве проданных штук фьючей, а в количестве сделок.
Можно спокойно продать вагон шерстяных носков махом, в секунду, одним контрактом какому нибудь «РязаньОптНосокТоргу». Но когда в далеком заиндевевшем Ангарске этот же вагон носков на твоих глазах За ту же секунду расхватывают сотни мелких торговцев, сбегаясь со всех углов на вокзал, шумя и толкаясь, выкрикивая угрозы и оскорбления — ты начинаешь понимать, что носки очень востребованы и цены щас скакнут!

Итак, скачиваем тиковый график например здесь и считаем количество сделок в секунду. Меньше секунды не получится, да и не надо — мы считаем количество тиков в секунду. Резко возросшее количество сделок в секунду есть по моей теории предвестник маленького взрыва. И вот тут то вот, вы, многоуважаемый Николай, используя мощь языка R, так вами превозносимого, пытаетесь мою теорию подтвердить. Пытаться опровергать не надо, это было бы мне неприятно. Методику вы определите самостоятельно, ну там все эти дельты, третичные производные и четвертичные сигмы, сберы-газпромы или какой иной инструмент.Главное найти резкую свечу в графике и желательно не в начале и не в конце дня, там движуха очевидна. Если теория подтвердится, можно сразу звонить в БМВ и бронировать себе что там вам по вкусу.

<< предыдущая заметка следующая заметка >>
пожаловаться на эту публикацию администрации портала
архив понравившихся мне ссылок
Оставить комментарий